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Autor Thema: Modellierungsqualität für Backtests  (Gelesen 1669 mal)

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Modellierungsqualität für Backtests
« am: 07. März 2010, 15:22:42 »
Hi,

ich stelle hier mal eine Anleitung für die Verbesserung der Modeliierungsqualität beim Backtest ein. Das wird ab dann wichtig wenn ihr einen guten EA gefunden habt. Ab dann solltet ihr dafür sorgen dass ihr diesen EA intensiver und mit optimalen Daten testet.

euer R2D2-Trader
« Letzte Änderung: 17. März 2010, 08:34:20 von R2D2 Trader »
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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #1 am: 30. August 2010, 08:59:42 »
ich habe mittlerweile die HowTo's - da findet sich auch was zu diesem Thema: http://www.fxtester.de/index.php/board,140.0.html
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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #2 am: 26. Dezember 2010, 14:33:43 »
Hi

Was sagt denn die Modellierungsqualität genau aus? Ich hatte beispielsweise in einem 3 monatigen Backtest eine Qualität von 65%. Aber wenn ich mir den Chart angeschaut habe, wurde jedes Signal im Backtest sauber gehandelt, besser gehts also nicht. Was macht eine 90%ige Qualität also besser?

Ich hab Deine Anleitung genau befolgt, weil ich einen 1-jährigen Backtest machen möchte. Danke dafür. Der Backtest ist gut gelaufen und es wurde auch eine 90%ige Modellierung erreicht. Aber leider wurden viele Trades einfach nicht ausgeführt. In meiner automatisierten Strategie müssten eigentlich 35-40 Trades pro Monat ausgeführt werden. Seit ich aber die Modellierungsqualität verbessert habe, werden im Backtest nur etwa 20 Trades ausgeführt. Weiß jemand, woran das liegen könnte? 

R2D2 Trader

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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #3 am: 26. Dezember 2010, 17:54:17 »
Hallo Ghettotrader,

je höher die Modellierungsqualtät desto mehr Tickdaten standen für dein Timeframe zur Verfügung. Bei 100% hättest du im Prinzip jeden einzelnen Tick des realen Marktes nachgebildet und könntest dein Handelssystem unter simulierten realen Bedingungen testen (ich gebe zu das hört sich sehr seltsam an). Meist basieren die historischen Daten auf 1-Minuten Daten und dabei auf dem Eröffnungskurs, dem Schlusskurs, dem Hoch und dem Tiefkurs. D.h. was die Kurse dazwischen gemacht haben weisst du nicht - nur dass sie sich zwischen dem Hoch und den Tief bewegt haben. Bei der Modellierung für höhere Zeitfenster werden die Eröffnungs- Schluss- Hoch- und Tiefkurse oft auf Basis der 1-Minuten-Daten hochgerechnet. Dort hast du dann das gleiche - du kennst die 4 Werte, aber du weisst nicht wie sich die Kurse innerhalb von Hoch- und Tief- bewegt haben. Die Kurse könnten in dieser Zeit mehrfach zwischen dem Hoch und dem Tief hin  und her gependelt sein - kann aber auch sein dass der Kurs nur 1 Mal beim Tief war und sich danach stetig in Richtung des Hochs bewegt hat. Somit hast du hier immer eine gewisse Ungenauigkeit. Eine Modellierungsqualität von 100% ist somit nicht zu erreichen. 90% ist aber ein sehr guter Wert.

Zu deinem EA: ich weiss nicht woran das lag, wenn du willst kannst du ihn im Forum einstellen. Alternativ kannst du ihn per PM senden falls du ihn nicht öffentlich machen möchtest, dann kann ich mir den mal anschauen und dir gegebenenfalls Tipps geben was da passiert.

liebe Grüsse Rob
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Ghettotrader

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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #4 am: 26. Dezember 2010, 18:48:01 »
Danke für die Erklärung. Ich habe Dir eben eine private Mail geschrieben.

Ghettotrader

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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #5 am: 29. Dezember 2010, 10:58:22 »
Sagt mal, ab wann entscheidet ihr euch denn dafür, ein automatisiertes System im echten Konto anzuwenden?

Wenn z.B. der Backtest von zwei Jahren mit 90%iger Modellierungsqualität profitabel ist?

R2D2 Trader

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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #6 am: 29. Dezember 2010, 12:04:15 »
Hallo Ghettotrader,

wenn wir ein gutes Backtestergebnis erreichen ist der 'Kandidat' erst einmal in der engeren Auswahl. Backtestergebnisse sind immer mit Vorsicht zu geniessen da sie ja auf der Vergangenheit beruhen. Man kann aber einige Dinge aus den Backtestergebnissen herauslesen. Wie hoch war der maximale Drawdown während der Testzeit, wie viele Trades wurden gemacht, wie viele Gewinner und wie viele Verlierer gab es. Wie ist die Profit-Ratio. Wie hoch war der maximale Verlust etc.

Wenn das alles asst wird der EA in einem Demokonto getestet - der Test kann über mehrere Monater laufen. Wenn er dann immer noch profitabel ist kann man irgendwann die Entscheidung fällen diesen auch in einem Realkonto zu handeln.

Trotz aller Vorkehrungen und Tests kann es aber immer noch passieren dass der EA dann nicht mehr erfolgreich ist - das kann an geänderten Marktkonditionen liegen oder aber an vielen anderen Dingen. Enrscheidend aber ist dass der Verlust überschaubar bleiben muss um im Spiel zu bleiben.

Gruss Rob
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Peter1977

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Re: Modellierungsqualität für Backtests
« Antwort #7 am: 01. Januar 2011, 21:33:26 »
Hi Ghettotrader (spannder Name übrigens ;)),

Rob hat da recht, es macht Sinn, einen EA noch erst auf einen  Demo-Konto laufen zu lassen. Da diese sich auch meist anders verhalten, als Realkonten, macht es vielleicht noch Sinn ein kleines Realkonto zu besitzten, oder sogar einen Nanoaccount, in welchem Du es unter Realbedingungen handeln kannst.

Ich persönlich habe ein Konto welches ich rein für solche Versuche habe.

Gruß Peter

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